Artikel 280a Aufschlag für die Kategorie „Zinsrisiko“

Für die Zwecke von Artikel 278 berechnen die Institute den Aufschlag für die Kategorie „Zinsrisiko“ eines bestimmten Netting-Satzes wie folgt: AddOnIR = …

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Artikel 280a Aufschlag für die Kategorie „Zinsrisiko“

(1) Für die Zwecke von berechnen die Institute den Aufschlag für die Kategorie „Zinsrisiko“ eines bestimmten Netting-Satzes wie folgt: AddOnIR = Σj AddOnIRj dabei gilt:
AddOnIR = der Aufschlag für die Kategorie „Zinsrisiko“;
j = der Index aller gemäß Absatz 2 für den Netting-Satz geschaffener Zinsrisiko-Hedging-Sätze; und
AddOnIRj = der Aufschlag für den Hedging-Satz „j“ der Kategorie „Zinsrisiko“, berechnet gemäß Absatz 2.
(2) Die Institute berechnen den Aufschlag für den Hedging-Satz „j“ der Kategorie „Zinsrisiko“ wie folgt: AddOnIRj = єj · SFIR · EffNotIRj dabei gilt:
єj = der Aufsichtsfaktor-Koeffizient des Hedging-Satzes „j“, bestimmt anhand des laut anzuwendenden Werts;
SFIR = der Aufsichtsfaktor für die Kategorie „Zinsrisiko“ mit einem Wert von 0,5 %; und
EffNotIRj = der effektive Nominalwert des Hedging-Satzes „j“, berechnet nach Maßgabe des Absatzes 3.
(3) Für die Zwecke der Berechnung des effektiven Nominalwerts des Hedging-Satzes „j“ ordnen die Institute zunächst jedes Geschäft des Hedging-Satzes dem entsprechenden Zeitfenster laut Tabelle 2 zu. Sie stützen sich dabei auf das gemäß ermittelte Enddatum jedes Geschäfts.
Zeitfenster Enddatum (in Jahren)
1 > 0 und <= 1
2 > 1 und <= 5
3 > 5
Die Institute berechnen dann den effektiven Nominalwert des Hedging-Satzes „j“ nach folgender Formel: Formeldabei gilt:
EffNotIRj = der effektive Nominalwert des Hedging-Satzes „j“; und
Dj,k = der effektive Nominalwert des Zeitfensters „k“ des Hedging-Satzes „j“, berechnet wie folgt: Dj,k = Σl ∈ Zeitfenster k Risikopositionl
dabei gilt:
l = der Index, der die Risikoposition bezeichnet.