Artikel 363 Erlaubnis zur Verwendung interner Modelle

(1) Nachdem sie überprüft haben, dass ein Institut die einschlägigen Anforderungen der Abschnitte 2, 3 und 4 erfüllt, geben die zuständigen Behörden dem Institut die Erlaubnis, die Eigenmittelanforderungen für eine oder mehrere der folgenden Risikokategorien mit Hilfe seiner internen Modelle anstelle oder in Verbindung mit den Verfahren nach den Kapiteln 2 bis 4 zu berechnen:

1. a. allgemeines Risiko von Aktieninstrumenten;
2. b. spezifisches Risiko von Aktieninstrumenten;
3. c. allgemeines Risiko von Schuldtiteln;
4. d. spezifisches Risiko von Schuldtiteln;
5. e. Fremdwährungsrisiko;
6. f. Warenpositionsrisiko.

(2) Für Risikokategorien, für die dem Institut keine Erlaubnis nach Absatz 1 zur Verwendung interner Modelle erteilt wurde, berechnet das Institut die Eigenmittelanforderungen weiterhin erforderlichenfalls gemäß den Kapiteln 2, 3 und 4. Für die Verwendung interner Modelle ist für jede Risikokategorie eine Erlaubnis der zuständigen Behörden erforderlich, die nur gegeben wird, wenn das interne Modell einen signifikanten Anteil der Positionen einer bestimmten Risikokategorie erfasst.

(3) Wesentliche Änderungen in der Verwendung der internen Modelle, deren Verwendung dem Institut gestattet wurde, und die Ausdehnung der Verwendung dieser gestatteten Modelle, insbesondere auf zusätzliche Risikokategorien, sowie die erste Berechnung des Risikopotenzials unter Stressbedingungen („Stressed Value-at-Risk“) nach Artikel 365 Absatz 2 erfordern eine gesonderte Erlaubnis der zuständigen Behörden. Institute zeigen den zuständigen Behörden alle sonstigen Ausweitungen und Änderungen der Verwendung der internen Modelle, deren Verwendung ihnen gestattet wurde, an.

(4) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes präzisiert wird:

1. a. die Bedingungen für die Beurteilung der Erweiterungen und Änderungen bei der Verwendung der internen Modelle;
2. b. die Beurteilungsmethodik, nach der die zuständigen Behörden den Instituten die Verwendung interner Modelle erlauben;
3. c. die Bedingungen, unter denen der Anteil der erfassten Positionen einer bestimmten Risikokategorie als „signifikant“ im Sinne des Absatzes 2 gilt.

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 31. Dezember 2014 vor. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regulierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.