Es gelten die folgenden über Unterklassen hinweg anwendbaren Korrelationen des Gegenpartei-Kreditspread-Delta-Faktor-Risikos:
| Unterklasse | 1, 2, 3, 13 und 14 | 4 und 15 | 5 und 16 | 6 und 17 | 7 und 18 | 8 und 19 | 9 und 10 | 11 und 20 | 12 und 21 |
|---|
| 1, 2, 3, 13 und 14 | 100 % | 10 % | 20 % | 25 % | 20 % | 15 % | 10 % | 0 % | 45 % |
| 4 und 15 | | 100 % | 5 % | 15 % | 20 % | 5 % | 20 % | 0 % | 45 % |
| 5 und 16 | | | 100 % | 20 % | 25 % | 5 % | 5 % | 0 % | 45 % |
| 6 und 17 | | | | 100 % | 25 % | 5 % | 15 % | 0 % | 45 % |
| 7 und 18 | | | | | 100 % | 5 % | 20 % | 0 % | 45 % |
| 8 und 19 | | | | | | 100 % | 5 % | 0 % | 45 % |
| 9 und 10 | | | | | | | 100 % | 0 % | 45 % |
| 11 und 20 | | | | | | | | 100 % | 0 % |
| 12 und 21 | | | | | | | | | 100 % |