(1) Es gelten die folgenden über Unterklassen hinweg anwendbaren Korrelationen für das Referenz-Kreditspread-Delta-Faktor-Risiko und das Referenz-Kreditspread-Vega-Risiko:
| Unterklasse | 1, 2 und 12 | 3 und 14 | 4 und 15 | 5 und 16 | 6 und 17 | 7 und 18 | 8 und 19 | 9 und 10 | 20 | 11 | 19 |
|---|
| 1, 2 und 12 | 100 % | 75 % | 10 % | 20 % | 25 % | 20 % | 15 % | 10 % | 0 % | 45 % | 45 % |
| 3 und 14 | | 100 % | 5 % | 15 % | 20 % | 15 % | 10 % | 10 % | 0 % | 45 % | 45 % |
| 4 und 15 | | | 100 % | 5 % | 15 % | 20 % | 5 % | 20 % | 0 % | 45 % | 45 % |
| 5 und 16 | | | | 100 % | 20 % | 25 % | 5 % | 5 % | 0 % | 45 % | 45 % |
| 6 und 17 | | | | | 100 % | 25 % | 5 % | 15 % | 0 % | 45 % | 45 % |
| 7 und 18 | | | | | | 100 % | 5 % | 20 % | 0 % | 45 % | 45 % |
| 8 und 19 | | | | | | | 100 % | 5 % | 0 % | 45 % | 45 % |
| 9 und 10 | | | | | | | | 100 % | 0 % | 45 % | 45 % |
| 20 | | | | | | | | | 100 % | 0 % | 0 % |
| 11 | | | | | | | | | | 100 % | 75 % |
| 19 | | | | | | | | | | | 100 % |