Artikel 383j Vega-Risikosensitivitäten
Institute berechnen die Vega-Risikosensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber Risikofaktoren aus impliziten Volatilitäten sowie eines …
Artikel 383j Vega-Risikosensitivitäten
Institute berechnen die Vega-Risikosensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber Risikofaktoren aus impliziten Volatilitäten sowie eines anerkennungsfähigen Absicherungsinstruments gegenüber diesen Risikofaktoren wie folgt: 
Dabei gilt:
Dabei gilt:  | = die Sensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber einem Risikofaktor aus impliziten Volatilitäten; |
| volk | = der Wert des Risikofaktors aus impliziten Volatilitäten; |
| VCVA | = die anhand des regulatorischen CVA-Modells berechnete aggregierte CVA; |
| x,y | = andere Risikofaktoren als volk in der Bewertungsfunktion VCVA; |
 | = die Sensitivitäten des anerkennungsfähigen Absicherungsinstruments i gegenüber einem Risikofaktor aus impliziten Volatilitäten; |
| Vi | = die Bewertungsfunktion des anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts i; |
| w,z | = andere Risikofaktoren als volk in der Bewertungsfunktion Vi. |